IRIS Institutional Research Information System - AIR Archivio Istituzionale della Ricerca

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FRITTELLI, MARCO

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FRITTELLI, MARCO

Pubblicazioni (Tutti)

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	Titolo	Data di pubblicazione	Autori	Tipo	File	Abstract
1	Valuation principle in security markets models with frictions	1996	FRITTELLI, MARCO	Book Part (author)	-	-
2	Utility maximization in incomplete markets for unbounded processes	2005	S. Biagini; FRITTELLI, MARCO	Article (author)	-
3	Universal arbitrage aggregator in discrete-time markets under uncertainty	10-gen-2016	BURZONI, MATTEO ; FRITTELLI, MARCO ; MAGGIS, MARCO	Article (author)	riservati
4	A unified approach to systemic risk measures via acceptance sets	7-feb-2018	F. Biagini; J. Fouque; FRITTELLI, MARCO ; T. Meyer-Brandis	Article (author)	riservati
5	The supermartingale property of the optimal wealth process for general semimartingale	apr-2007	S. Biagini; FRITTELLI, MARCO	Article (author)	-
6	Stochastic methods in finance	2004	FRITTELLI, MARCO ; W. J. Runggaldier	Book (editor)	-
7	Some remarks on arbitrage and preferences in securities market models	2004	FRITTELLI, MARCO	Article (author)	-
8	Semimartingales and asset pricing under constraints	1997	FRITTELLI, MARCO	Book Part (author)	-
9	Scientific research measures	2016	FRITTELLI, MARCO ; L. Mancini; I. Peri	Article (author)	riservati
10	Risk Measures on P(R) and value at risk with probability/loss function	2014	FRITTELLI, MARCO ; MAGGIS, MARCO ; I. Peri	Article (author)	riservati
11	Risk measures and capital requirements for processes	2006	FRITTELLI, MARCO ; G. Scandolo	Article (author)	-
12	Putting order in risk measures	2002	FRITTELLI, MARCO ; E. Rosazza Gianin	Article (author)	-
13	Pointwise Arbitrage Pricing Theory in Discrete Time	ago-2019	Burzoni, Matteo; FRITTELLI, MARCO ; Hou, Zhaoxu; MAGGIS, MARCO ; Obłój, Jan	Article (author)	Open Access
14	On the super-replication price of unbounded claims	2004	S. Biagini; FRITTELLI, MARCO	Article (author)	-
15	On the penalty function and on continuity properties of risk measures	feb-2011	FRITTELLI, MARCO ; E. Rosazza Gianin	Article (author)	-
16	On the penalty function and on continuity properties of risk measure	2012	FRITTELLI, MARCO ; E. R. Gianin	Book Part (author)	-
17	On the extension of the Namioka-Klee theorem and on the Fatou property for Risk Measures	1-set-2009	S. Biagini; FRITTELLI, MARCO	Book Part (author)	-
18	On the existence of minimax martingale measures	2002	F. Bellini; FRITTELLI, MARCO	Article (author)	-
19	No arbitrage and preferences	2007	FRITTELLI, MARCO	Book Part (author)	-
20	Model-free superhedging duality	giu-2017	M. Burzoni; FRITTELLI, MARCO ; MAGGIS, MARCO	Article (author)	-