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EnglishWithin the rough path framework, we prove the continuity of the solution to random differential equations driven by a one dimensional fractional Brownian motion with respect to the Hurst parameter H when H∈(1/3,1/2]
A note on the continuity in the Hurst index of the solution of rough differential equations driven by a fractional Brownian motion / F.C. De Vecchi, L.M. Giordano, D. Morale, S. Ugolini. - In: STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS. - ISSN 0736-2994. - (2020 Oct 15). [Epub ahead of print]
| Titolo: | A note on the continuity in the Hurst index of the solution of rough differential equations driven by a fractional Brownian motion | |
| Autori: | ||
| Parole Chiave: | Continuity; Hurst parameters; fractional Brownian motion; rough path | |
| Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MAT/06 - Probabilita' e Statistica Matematica | |
| Data di pubblicazione: | 15-ott-2020 | |
| Rivista: | ||
| Tipologia: | Article (author) | |
| Data ahead of print / Data di stampa: | 15-ott-2020 | |
| Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1080/07362994.2020.1830111 | |
| Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su periodico |
File in questo prodotto:
| File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
|---|---|---|---|---|
| 2020.SAAP.DeVecchi.Giordano.Morale.Ugolini.pdf | Articolo | Publisher's version/PDF | Administrator Richiedi una copia |
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http://hdl.handle.net/2434/775991
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