Within the rough path framework, we prove the continuity of the solution to random differential equations driven by a one dimensional fractional Brownian motion with respect to the Hurst parameter H when H∈(1/3,1/2]
A note on the continuity in the Hurst index of the solution of rough differential equations driven by a fractional Brownian motion / F.C. De Vecchi, L.M. Giordano, D. Morale, S. Ugolini. - In: STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS. - ISSN 0736-2994. - (2020 Oct 15). [Epub ahead of print]
Titolo: | A note on the continuity in the Hurst index of the solution of rough differential equations driven by a fractional Brownian motion |
Autori: | |
Parole Chiave: | Continuity; Hurst parameters; fractional Brownian motion; rough path |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MAT/06 - Probabilita' e Statistica Matematica |
Data di pubblicazione: | 15-ott-2020 |
Rivista: | |
Tipologia: | Article (author) |
Data ahead of print / Data di stampa: | 15-ott-2020 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1080/07362994.2020.1830111 |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su periodico |
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