IRIS Institutional Research Information System - AIR Archivio Istituzionale della Ricerca
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EnglishWe propose a geometric numerical analysis of SDEs admitting Lie symmetries which allows us to individuate a symmetry adapted coordinates system where the given SDE puts in evidence notable invariant properties. An approximation scheme preserving the symmetry properties of the equation is introduced. Our algorithmic procedure is applied to the family of general linear SDEs for which two theoretical estimates of the numerical forward error are established.
A symmetry-adapted numerical scheme for SDEs / F.C. De Vecchi, A. Romano, S. Ugolini. - In: JOURNAL OF GEOMETRIC MECHANICS. - ISSN 1941-4889. - 11:3(2019 Sep), pp. 325-359.
| Titolo: | A symmetry-adapted numerical scheme for SDEs |
| Autori: | UGOLINI, STEFANIA (Corresponding) |
| Parole Chiave: | Lie symmetry analysis; symmetries of stochastic differential equations; numerical methods for stochastic differential equations; geometric numerical integration |
| Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MAT/06 - Probabilita' e Statistica Matematica |
| Data di pubblicazione: | set-2019 |
| Rivista: | |
| Tipologia: | Article (author) |
| Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.3934/jgm.2019018 |
| Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su periodico |
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| File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
|---|---|---|---|---|
| A symmetry-adapted numerical scheme for SDEs.pdf | Articolo principale | Publisher's version/PDF | Open Access Visualizza/Apri |
http://hdl.handle.net/2434/674569
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