In this paper, we prove that a fuzzy set-valued Brownian motion Bt, as defined in Li and Guan (2007), can be handled by an R^d-valued Wiener process b_t, in the sense that B_t=I_{b_t}; i.e., it actually is the indicator function of a Wiener process.

A note on fuzzy set–valued Brownian motion / E.G. Bongiorno. - In: STATISTICS & PROBABILITY LETTERS. - ISSN 0167-7152. - 82:4(2012 Apr), pp. 827-832.

A note on fuzzy set–valued Brownian motion

E.G. Bongiorno
Primo
2012

Abstract

In this paper, we prove that a fuzzy set-valued Brownian motion Bt, as defined in Li and Guan (2007), can be handled by an R^d-valued Wiener process b_t, in the sense that B_t=I_{b_t}; i.e., it actually is the indicator function of a Wiener process.
Defuzzification of randomness; Fuzzy Brownian motion; Fuzzy random sets; Gaussian fuzzy process
Settore MAT/06 - Probabilita' e Statistica Matematica
Article (author)
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
arXiv_Fuzzy_Brownian_Motion.pdf

accesso aperto

Tipologia: Pre-print (manoscritto inviato all'editore)
Dimensione 141.31 kB
Formato Adobe PDF
141.31 kB Adobe PDF Visualizza/Apri
Revised Personal Version (reflects peer review).pdf

accesso aperto

Tipologia: Post-print, accepted manuscript ecc. (versione accettata dall'editore)
Dimensione 128.99 kB
Formato Adobe PDF
128.99 kB Adobe PDF Visualizza/Apri
Pubblicazioni consigliate

Caricamento pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2434/169672
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus 8
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? 8
social impact