L’introduzione dei derivati creditizi ha consentito di creare un mercato “liquido” dei rischi creditizi e di rendere effettiva la possibilita’ di copertura dai rischi, riducendo la sensibilita’ aziendale da shock esogeni. Il mercato ha registrato un crescente interesse verso tali prodotti aprendone l'utilizzo anche a fini di investimento in assenza di una posizione rischiosa sottostante. il presente articolo illustra le principali caratteristiche di pricing ed utilizzo di questa nuova famiglia di prodotti evidenziandone potenzialità ed aspetti di criticità.

I credit derivatives per la gestione del rischio di credito: caratteristiche e pricing / S. Bonini - In: Financial Management and Performance : strumenti e best practices[s.l] : EGEA, 2001. - ISBN 9788823807013. - pp. 191-199

I credit derivatives per la gestione del rischio di credito: caratteristiche e pricing

S. Bonini
Primo
2001

Abstract

L’introduzione dei derivati creditizi ha consentito di creare un mercato “liquido” dei rischi creditizi e di rendere effettiva la possibilita’ di copertura dai rischi, riducendo la sensibilita’ aziendale da shock esogeni. Il mercato ha registrato un crescente interesse verso tali prodotti aprendone l'utilizzo anche a fini di investimento in assenza di una posizione rischiosa sottostante. il presente articolo illustra le principali caratteristiche di pricing ed utilizzo di questa nuova famiglia di prodotti evidenziandone potenzialità ed aspetti di criticità.
Credit Derivatives; Risk Management; Pricing
Settore SECS-P/11 - Economia degli Intermediari Finanziari
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