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On the spot-futures no-arbitrage relations in commodity markets / R. Aid, L. Campi, D. Lautier - In: Financial Mathematics, Volatility and Covariance Modelling. 2 / [a cura di] J. Chevallier, S. Goutte, D. Guerreiro, S. Saglio, B. Sanhaji. - [s.l] : Routledge Taylor and Francis, 2019. - ISBN 9781138060944. - pp. 170-190

On the spot-futures no-arbitrage relations in commodity markets

L. Campi;
2019
Settore MAT/06 - Probabilita' e Statistica Matematica
2019
https://www.routledge.com/Financial-Mathematics-Volatility-and-Covariance-Modelling-Volume-2-1st/Chevallier-Goutte-Guerreiro-Saglio-Sanhaji/p/book/9781138060944
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