The Experts Method for the prediction of periodic multivariate time series of high dimension = Il Metodo degli Esperti per la previsione di serie temporali multivariate e periodiche, di dimensione elevata

We propose a method, called Experts Method, to predict the evolution of a high dimensional multivariate set of time series. The method is based on the definition of a set of ”experts”, which are portions of a training set of the considered time series which best fit the data immediately preceding those to be predicted. A suitable combination of Singular Value Decompositions is used to filter out the noise, and provide robust predictions. The advantage of this method, if compared with classical multivariate time series analysis, is that it can be applied also when the time series column order is reshuffled, from time to time, in the collected dataset.

In questo lavoro viene proposto un metodo, detto Metodo degli Esperti, per predire l’evoluzione di un insieme multivariato e di grosse dimensioni di serie temporali. Il metodo e basato sulla definizione di un insieme di ”esperti”, ovvero ´ di porzioni, di un training set delle serie temporali considerate, che approssimano al meglio i dati che precedono quelli che devono essere previsti. Viene utilizzata una opportuna combinazione di decomposizioni ai valori singolari per filtrare il rumore, e fornire previsioni robuste. Il vantaggio di questo metodo, rispetto ai classici metodi di analisi di serie temporali multivariate, e che esso pu ´ o essere applicato ´ anche quando l’ordine con cui le serie sono registrate nelle colonne del dataset, viene scambiato di tanto in tanto.