Optimal insurance portfolios risk-adjusted performance through dynamic stochastic programming / G. Consigli, V. Moriggia, S. Vitali, L. Mercuri. - In: COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE. - ISSN 1619-697X. - :15(2018 Jun), pp. 599-633.
Titolo: | Optimal insurance portfolios risk-adjusted performance through dynamic stochastic programming |
Autori: | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-S/06 - Metodi mat. dell'economia e Scienze Attuariali e Finanziarie |
Data di pubblicazione: | giu-2018 |
Rivista: | |
Tipologia: | Article (author) |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/s10287-018-0328-7 |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su periodico |
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