Optimal insurance portfolios risk-adjusted performance through dynamic stochastic programming

Consigli, G.; Moriggia, V.; Vitali, S.; Mercuri, L.

doi:10.1007/s10287-018-0328-7

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Optimal insurance portfolios risk-adjusted performance through dynamic stochastic programming / G. Consigli, V. Moriggia, S. Vitali, L. Mercuri. - In: COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE. - ISSN 1619-697X. - :15(2018 Jun), pp. 599-633.

Titolo:	Optimal insurance portfolios risk-adjusted performance through dynamic stochastic programming
Autori:	Consigli, Giorgio (Corresponding) Moriggia, Vittorio Vitali, Sebastiano MERCURI, LORENZO mostra contributor esterni nascondi contributor esterni
Settore Scientifico Disciplinare:	Settore SECS-S/06 - Metodi mat. dell'economia e Scienze Attuariali e Finanziarie
Data di pubblicazione:	giu-2018
Rivista:	COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE
Tipologia:	Article (author)
Digital Object Identifier (DOI):	http://dx.doi.org/10.1007/s10287-018-0328-7
Appare nelle tipologie:	01 - Articolo su periodico

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