In this paper, we prove that a fuzzy set-valued Brownian motion Bt, as defined in Li and Guan (2007), can be handled by an R^d-valued Wiener process b_t, in the sense that B_t=I_{b_t}; i.e., it actually is the indicator function of a Wiener process.

A note on fuzzy set–valued Brownian motion / E.G. Bongiorno. - In: STATISTICS & PROBABILITY LETTERS. - ISSN 0167-7152. - 82:4(2012 Apr), pp. 827-832.

A note on fuzzy set–valued Brownian motion

E.G. Bongiorno
Primo
2012

Abstract

In this paper, we prove that a fuzzy set-valued Brownian motion Bt, as defined in Li and Guan (2007), can be handled by an R^d-valued Wiener process b_t, in the sense that B_t=I_{b_t}; i.e., it actually is the indicator function of a Wiener process.
Defuzzification of randomness; Fuzzy Brownian motion; Fuzzy random sets; Gaussian fuzzy process
Settore MAT/06 - Probabilita' e Statistica Matematica
apr-2012
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